Vue d'ensemble. Quelle est la meilleure façon de tester des stratégies de trading Forex ? Recherche rapide sur ce sujet montre que porte principalement sur les tests de logiciels. Mais il est très important, le logiciel est seulement une partie de l'ensemble du tableau. En revanche, peu d'attention au problème de la méthodologie de test. Il est crucial en obtenant objectif estime toutefois de la qualité de la stratégie de trading.
Dans l'approche classique, le but de tester est de gérer le risque et de fournir des estimations numériques de qualité. Ceci est réalisé en évaluant les probabilités de défaillances, basés sur les résultats des scénarios de test soigneusement choisis, qui doivent être exécutés au cours de la période disponible. Nous appliquons ces principes classiques à des stratégies Forex essais, visant à gérer le risque en définissant la stratégie de test appropriées et élaborer des scénarios de test.
Gestion des risques. But du test est de réduire le risque et l'impact des pannes possibles. Plus de tests normalement signifie moins de risques. Le risque peut être pratiquement éliminé pour des systèmes simples, lorsque essentiellement toutes les entrées possibles peuvent être testées. Pour le marché des changes, la situation diffère principalement. Comme les marchés sont imprévisibles, après toute quantité de tests il y toujours aura un nombre infini de « intrants non testés ». Par conséquent, n'importe quel test réussi n'est aucune garantie de la performance future.
Ça veut dire Forex stratégie test est complètement inutile ? À notre avis, cette question est trop théorique - quelle que soit la bonne réponse.
Bien sûr, le but de réduire les risques via test doit rester. Cependant, nous ne pouvons évidemment demander que la stratégie essais gérerait les risques commerciaux dans toutes les situations. Ainsi, nous avons besoin de revenir sur les définitions des échecs et, plus important, tests des critères de réussite. Par exemple, nous pouvons mesurer le succès en identifiant certaines conditions où des stratégies de trading peuvent travailler avec une certaine probabilité.
Stratégie de test est un autre élément fondamental des tests classiques. Stratégie appropriée assure l'équilibre entre le niveau de risque et les efforts nécessaires pour y parvenir. Imprévisibilité des marchés Forex rend une stratégie de test encore plus important : comme nous le rappelle, tout essai de toujours ne peut pas nous donner couverture de test de 100 %. En revanche, tester une multitude de paramètres de stratégie contre les grandes quantités de données sur le marché est déjà une tâche complexe et fastidieuse. Ainsi, la stratégie de test est responsable de la sélection des scénarios de test essentiel pour que le niveau de qualité digne de confiance peut être atteint dans un délai raisonnable.
Pour faciliter l'évaluation des risques, nous devons simplifier. Une approche consiste à évaluer les risques de stratégie indépendamment des risques de marché. Ceci est conforme à l'observation que les stratégies de négociation échouent plus souvent du marché quand les changements de comportement (risque de marché élevée), plutôt qu'en "testing" (risque faible) des conditions de marché. L'avantage de cette approche est que, pour les cas de l'incertitude du marché peu, nous pouvons utiliser tous les classique bien connu, techniques d'essai d'obtenir des devis de qualité quantifiables.
Scénarios de test. Les scénarios de test classique incluent des cas d'utilisation plus courantes (positif) et prévoit de plus probables échecs (négatif). Notre approche est en utilisant des modèles de marché comme scénarios. Même si le marché des changes est imprévisible, peut clairement être observées là. Vagues d'Elliot comptent parmi les exemples bien connus de tendances de marché. Nous essayons d'identifier les modèles mieux adaptés comme nos scénarios de test en analysant la performance des stratégies commerciales en conditions réelles du marché.
Par exemple, une tendance des marchés est un scénario positif. Toutes les tendances sont similaires au sens de l'orientation de marché clair globale, par conséquent que le risque de marché est faible. Scénarios négatifs sont ceux où les risques de marché sont élevés - par exemple quand le marché conditions changement, ou lorsque les stratégies de trading sont constamment observés à échouer. Les critères d'évaluation de la qualité principale pour les scénarios négatifs reconnaissent eux aussi tôt que possible et de minimiser les pertes.
Pour les scénarios positifs, des essais porte principalement sur l'optimisation des paramètres de la stratégie de trading. Pour l'exemple marché tendances ci-dessus, le champ d'application du test est l'ensemble des tendances de diverses formes et tailles, pour des délais différents. Chaque tendance est unique - par exemple les reculs sont tous de grandeur et de forme différente. Dans ce cas, la qualité de la stratégie est essentiellement celle de l'algorithme et son implémentation. Par conséquent, ces tests fournit des résultats principalement plus de valeur que raccord retour stratégie aux marchés sur un intervalle de temps aléatoire.