L'immagine grande. Qual è il modo migliore per testare strategie di trading Forex? Rapida ricerca su questo argomento dimostra che il focus principale è il test del software. Anche se è molto importante, il software è solo una parte di tutto il quadro. In confronto, poca attenzione al problema della metodologia di test. Tuttavia è fondamentale nell'obiettivo di ottenere stime della qualità della strategia di trading.
Nell'approccio classico, l'obiettivo del test è di gestire il rischio e fornire stime numeriche di qualità. Questo risultato è ottenuto valutando la probabilità di guasti, sulla base dei risultati di scenari di test accuratamente selezionati, che devono essere eseguiti durante l'intervallo di tempo disponibile. Applichiamo questi principi classici a strategie di Forex, prove, mirando alla gestione del rischio definendo la strategia di test appropriati e lo sviluppo di scenari di test.
Gestione del rischio. Scopo del test è ridurre il rischio e l'impatto di possibili guasti. Ulteriori test normalmente significa meno rischio. Il rischio può essere virtualmente eliminato per sistemi semplici, essenzialmente tutti i possibili input può essere testato. Per il mercato Forex, la situazione è principalmente diversa. I mercati sono imprevedibili, dopo qualsiasi quantità di test ci sarà ancora un numero infinito di "ingressi non testati". Quindi, qualsiasi prova riuscita non è garantisce le prestazioni future.
Questo vuol dire test di strategia di Forex è completamente inutile? A nostro parere, questa domanda è troppo teorica - indipendentemente dalla risposta corretta.
Naturalmente, al fine di ridurre il rischio tramite test deve rimanere. Tuttavia, ovviamente non possiamo pretendere che strategia test sarebbe gestire i rischi commerciali in tutte le situazioni. Quindi, dobbiamo rivedere le definizioni di fallimenti e, più importante, test criteri di successo. Per esempio, possiamo misurare successo identificando determinate condizioni quando strategie di trading possono lavorare con una certa probabilità.
Strategia di test è un altro elemento fondamentale del classico test. Corretta strategia garantisce l'equilibrio tra il livello di rischio e gli sforzi necessari per realizzarla. Imprevedibilità dei mercati Forex rende ancora più importante una strategia di prova: come ricordiamo, qualsiasi prova ancora non può darci prova 100% di copertura. D'altra parte, prova una moltitudine di parametri strategia contro grandi quantità di dati di mercato è già un compito complesso e richiede tempo. Così, la strategia di test è responsabile della selezione di scenari di test essenziali affinché il livello di qualità affidabile può essere raggiunto in tempi ragionevoli.
Per rendere più facile la valutazione del rischio, dobbiamo semplificare. Un approccio è quello di valutare il rischio di strategia indipendentemente dai rischi di mercato. Questo è in linea con l'osservazione che strategie di trading non riescono più spesso quando comportamento mutamenti del mercato (rischio di mercato alta), piuttosto che in "stabile" (basso rischio) di condizioni di mercato. Il vantaggio di tale approccio è che per i casi di incertezza del mercato basso, possiamo usare tutti classico ben note tecniche di test per ottenere stime di qualità quantificabili.
Scenari di test. Scenari di test classico includono casi di uso più comune (positivo) e più probabile anticipato fallimenti (negativo). Il nostro approccio è nell'utilizzo di modelli di mercato come scenari. Anche se il mercato Forex è imprevedibile, modelli chiaramente osservabili lì. Onde di Elliot sono uno dei ben noti esempi di modelli di mercato. Cerchiamo di individuare i modelli più adatti come i nostri scenari di test analizzando le prestazioni delle strategie commerciali in condizioni reali di mercato.
Ad esempio, l'andamento dei mercati è uno scenario positivo. Tutte le tendenze sono simili nel senso della direzione del mercato complessivo chiaro, quindi di conseguenza che il rischio di mercato è basso. Scenari negativi sono quelli dove i rischi di mercato sono alti - ad esempio quando il mercato condiziona cambiamento, o dove le strategie di trading si osservano costantemente a fallire. I criteri di valutazione della qualità principali per scenari negativi stanno riconoscendo loro quanto prima possibile e riducendo al minimo le perdite.
Per gli scenari positivi, obiettivo principale della sperimentazione è su come ottimizzare i parametri della strategia di trading. Per esempio trend di mercato sopra, l'ambito di prova costituito l'insieme delle tendenze di varie forme e dimensioni, per tempi diversi. Ogni tendenza è unica - per esempio pullback sono tutti di grandezza e forma diversa. In questo caso, la qualità della strategia è essenzialmente quella di algoritmo e la sua attuazione. Di conseguenza, tali test fornisce risultati principalmente più preziosi di montaggio indietro la strategia per i mercati su un intervallo di tempo casuale.