Het grote beeld. Wat is de beste manier om Forex trading strategieën testen? Snel onderzoek over dit onderwerp toont aan dat de belangrijkste focus is op het testen van software. Hoewel het is heel belangrijk, is de software slechts een deel van het hele beeld. In vergelijking, is weinig aandacht besteed aan het probleem van de testmethodologie. Maar het is van cruciaal belang in krijgen doelstelling schat van de kwaliteit van de trading strategie.
In klassieke aanpak is het doel van de tests voor het beheren van het risico en numerieke schattingen van kwaliteit op te leveren. Dit wordt bereikt door de beoordeling van de waarschijnlijkheid van fouten, op basis van de resultaten van zorgvuldig geselecteerde test scenario's, die moeten worden uitgevoerd tijdens het beschikbare tijdsbestek. We toepassen deze klassieke regels op Forex strategieën testen, die gericht zijn op het managen van risico's door het definiëren van de geschikte test strategie en ontwikkelen van test scenario's.
Risicobeheer. Doel van het testen is vermindering van de risico- en effectbeoordeling van mogelijke storingen. Meer testen normaal betekent minder risico. Het risico kan worden vrijwel geëlimineerd voor eenvoudige systemen, wanneer in wezen alle mogelijke ingangen kunnen worden getest. Voor forexmarkt is de situatie vooral anders. Als de markten onvoorspelbaar zijn, na een willekeurige hoeveelheid testen zal nog steeds er een oneindig aantal "ongeteste ingangen". Vandaar, enige succesvolle test is geen garantie voor de toekomstige prestaties.
Betekent dit dat Forex strategie testen is volkomen nutteloos? Volgens ons is deze vraag te theoretisch - ongeacht het juiste antwoord.
Natuurlijk, moet het doel van het risico via testen blijven. Echter verlangen wij uiteraard niet dat strategie testen handel risico's in alle situaties beheren zou. We moeten dus, opnieuw definities van mislukkingen en, meer nog belangrijker is, testen succescriteria. Bijvoorbeeld, meten we succes door het identificeren van bepaalde voorwaarden wanneer trading strategieën met bepaalde waarschijnlijkheden werken kan.
Test strategie is een ander fundamenteel element van het klassieke testen. Goede strategie zorgt voor evenwicht tussen risiconiveau en inspanningen die nodig zijn om het. Onvoorspelbaarheid van de Forex markten maakt een test strategie nog belangrijker: zoals we herinneren, alle tests nog steeds niet geven ons 100% test dekking. Aan de andere kant, is testen van menigten van strategie parameters tegen grote hoeveelheden marktgegevens al een complexe en tijdrovende taak. Dus, de test strategie is verantwoordelijk voor het selecteren van essentiële testscenario's zodat de betrouwbare kwaliteitsniveau kan worden bereikt binnen een redelijke termijn.
Om risico-evaluatie gemakkelijker maken, moeten we vereenvoudigen. Een benadering is om de strategie risico onafhankelijk van marktrisico's evalueren. Dit is in overeenstemming met de opmerking dat trading strategieën niet meer gedrag veranderingen (hoge marktrisico), in plaats van in "stable" in vaak wanneer de markt marktomstandigheden (gering risico). Het voordeel van deze aanpak is dat we voor de gevallen van lage markt onzekerheid, alle bekende klassieke testen technieken gebruiken kunt om kwantificeerbare kwaliteit schattingen te krijgen.
Het testen van scenario's. Klassieke test scenario's omvatten meest voorkomende use-cases (positief) en de meeste waarschijnlijke verwachte mislukkingen (negatief). Onze aanpak is in het gebruik van markt patronen als scenario's. Hoewel de forexmarkt onvoorspelbaar is, kunnen patronen duidelijk er worden waargenomen. Elliot golven zijn een van de bekende voorbeelden van markt patronen. We proberen om de beste geschikt als onze testscenario's door het analyseren van de prestaties van de trading strategieën in de reële marktomstandigheden patronen te ontdekken.
Bijvoorbeeld, is trending markten een positief scenario. Alle trends zijn vergelijkbaar in de zin van duidelijke algemene markt richting, dus bijgevolg dat de markt het risico is laag. Negatieve scenario's zijn waar marktrisico's hoog zijn - bijvoorbeeld wanneer de marktvoorwaarden verandering, of waar trading strategieën zijn waargenomen consequent mislukken. Het belangrijkste station voor de evaluatie van kwaliteitscriteria voor negatieve scenario's herkennen ze zo vroeg mogelijk en het minimaliseren van verliezen.
Voor de positieve scenario's is belangrijkste focus van testen voor het optimaliseren van de parameters van de trading strategie. Voor het trending markt voorbeeld hierboven bestaat het toepassingsgebied van de test uit de set van de trends van verschillende vormen en maten, voor verschillende termijnen. Elke trend is uniek - pullbacks zijn bijvoorbeeld alle verschillende vorm en grootte. In dit geval, is kwaliteit van de strategie in wezen dat algoritme en de toepassing ervan. Bijgevolg, dergelijke proeven biedt voornamelijk meer waardevolle resultaten dan terug montage strategie tot de markten op een willekeurige tijdsinterval.