Forex par sammenhenger kan virke skremmende, men en grunnleggende forståelse av sammenhenger kan gå en lang vei mot å hjelpe deg å bli en bedre trader.
Faktisk ikke forstå forex par sammenhenger når handel kan være katastrofalt, men ved å lære litt mer om sammenhenger mange fallgruvene kan unngås... og muligens noen ekstra strategier kan legges til forex trading arsenal.
Hva er Forex par sammenhenger?
En sammenheng er et mål på hvor mye en valuta beveger seg med en annen. Sammenhenger kjøres mellom-100 og 100, tidligere betydningen de beveger seg i nøyaktig motsatt retning, og den sistnevnte indikerer de beveger seg i samme retning.
Antar du ønsker å vite korrelasjon av EUR/USD GBP/USD. Ofte vil disse parene flytte på en lignende måte, selv om ikke akkurat. Hvis to par går på en lignende måte de vil ha en + korrelasjon. Derfor kan EUR/USD og nok/USD ha en 70 sammenheng på en time tidsramme, +83 på et daglig tidsrom og +86 på en ukentlige tidsperiode.
Når par flytter motsatt retning, vil de ha en - (negativ) sammenheng. Den EUR/USD USD/CHF er ofte negativt korrelert og derfor kan ha en-87 sammenheng på daglig tidsrammen for eksempel.
En 100 sammenheng betyr to par trekk akkurat det samme. En-100 sammenheng betyr parene flytte nøyaktig motsatt. En korrelasjon på 0 (null) eller lite + eller - tall betyr parene har ingen reell sammenheng og hvis de flytter sammen det er mer sannsynlig å være tilfeldig enn noe betydelig. Derfor betyr en korrelasjon av klassen eller-41 for det meste de ikke har en sterk sammenheng.
Sammenhenger endres hele tiden, men det er viktig å være klar over dem. Statistikken på daglig Forex statistikken oppdateres daglig for å gjenspeile gjeldende forex par sammenhenger. Sammenhenger er presentert i en matrise som vist i figuren nedenfor, og er presentert for hver time, daglig og ukentlig.
Hvordan du bruker Forex par korrelasjon Data
Her er et par eksempler på hvordan du kan bruke forex par sammenheng i handel, å håndtere risiko eller sikring posisjoner.
Hvis du har flere stillinger som er høyt korrelert (positiv verdi over 70) betyr at parene flytte noe sammen. Dette betyr at du kan bli overeksponert til en valuta, selv om risikoen på hver posisjon administreres. For eksempel hvis du er lenge EUR/USD og lenge nok/USD, du kan være risikere mer enn forventet siden parene er sterkt korrelert. Samme for hvis du er lenge EUR/USD og kort USD/CHF. Disse parene er ofte omvendt korrelert, så ved å være en og den andre, igjen dette kan utsette deg for større risiko enn forventet siden hvis en handel mister den andre er trolig også.
Du kan sikre en handel i én valuta pair med en handel i en annen som er høy (over 80). Gå lenge EUR/USD, og du kan sikre med en kort posisjon i NOK/USD; siden parene er positivt korrelert posisjoner mye tatt i motsatt retning (lang og kort). For sterk invers korrelasjon, må begge stillinger være det samme å danne hekk, som lang og lang, eller kort og kort.
Bare fordi to par er svært negativt eller positivt korrelert betyr ikke at de vil "offset" hverandres tap når sikring. Siden hvert par kan flytte et annet beløp (mer eller mindre flyktige), er volatilitet en annen faktor som må vurderes når man ser på sikring.