Det store bildet. Hva er den beste måten å teste Forex trading strategier? Rask forskning på dette emnet viser at hovedfokus er på testing programvare. Om det er svært viktig, er programvaren bare en del av hele bildet. Sammenligning oppmerksomhet lite til problemet av testing metodikk. Men det er avgjørende å få målet estimater av kvaliteten på trading-strategi.
Klassiske tilnærmingen er målet med testing å håndtere risikoen og gi numeriske beregninger av kvalitet. Dette oppnås ved å vurdere sannsynligheten for feil, basert på resultatene av nøye utvalgte testscenarier, som skal kjøres i tilgjengelig tidsrammen. Vi bruke disse klassiske prinsippene til Forex strategier testing, sikte på å håndtere risiko ved å definere den riktige test strategien og utvikle testscenarier.
Risikostyring. Formålet med testing er å redusere risiko og virkningen av mulige feil. Mer testing normalt betyr mindre risiko. Risikoen kan være eliminert for enkle systemer, når egentlig alle mulige innganger kan testes. For Forex markedet er situasjonen hovedsakelig forskjellige. Som markedene er uforutsigbar, etter noen testing vil det fortsatt være et uendelig antall "utestet innganger". En vellykket test er derfor ingen garanti for fremtidige resultater.
Betyr dette Forex strategi tester er helt ubrukelig? Etter vår mening er dette spørsmålet også teoretisk - uavhengig av svaret.
Selvfølgelig, må for å redusere risikoen via testing forbli. Men kan ikke vi åpenbart krever at strategi tester vil håndtere handel risiko i alle situasjoner. Så vi trenger å revidere definisjoner av feil og, enda viktigere, testing suksesskriteriene. For eksempel kan vi måle suksess ved å identifisere visse betingelser når trading strategier kan arbeide med bestemte sannsynligheter.
Test strategi er et grunnleggende element av klassiske testing. Strategi sikrer balanse mellom risikonivå og innsats for å oppnå den. Uforutsigbarheten av Forex markeder gjør en test strategi enda viktigere: som vi husker, noen tester fortsatt ikke kan gi oss 100% testen dekning. På den annen side, er testing mengder av strategi mot store datamengder markedet allerede en komplisert og tidkrevende oppgave. Så, test strategien er ansvarlig for å velge viktig testscenarier slik at pålitelig kvalitetsnivået kan oppnås i rimelig tid.
Enklere risikovurderingen, må vi forenkle. En tilnærming er å vurdere strategien risikoen uavhengig av markedsrisiko. Dette gjøres i observasjon at trading strategier mislykkes mer ofte når markedet funksjonalitetsendringer (høy markedsrisiko), i stedet for i "stabil" markedet (lav risiko). Fordelen med slik tilnærming er at tilfeller av lave markedet usikkerhet, vi kan bruke alle kjente klassiske testing teknikker for å få kvantifiserbare kvalitet anslag.
Teste scenarier. Klassisk testscenarier inkluderer mest felles bruk saker (positiv) og mest sannsynlig forventet feil (negativ). Vår tilnærming er bruk av markedet mønstre som scenarier. Selv om Forex markedet er uforutsigbar, kan mønstre tydelig sees det. Elliot bølger er en av de kjente eksemplene på markedet mønstre. Vi prøver å identifisere mønstre best suite idet våre testscenarier ved å analysere ytelsen til trading strategier i ekte markedsforhold.
For eksempel er trending markeder et positivt scenario. Alle trender er like i forstand av klart markedet retning, så derfor markedsrisikoen er lav. Negative situasjoner er de der markedsrisiko er høy - f.eks når markedet forholdene endres, eller der trading strategier er observert å konsekvent mislykkes. Viktigste kvalitet evalueringskriterier for negative scenarier er anerkjenner dem så tidlig som mulig og minimere tap.
For positive scenarier er hovedfokuset testing optimalisere parametrene av trading-strategi. For trending markedet eksemplet ovenfor består testen omfanget av med utviklingen av ulike former og størrelser, for ulike tidsrammer. Hver trenden er unikt - f.eks pullbacks er all annen form og størrelse. I dette tilfellet er kvaliteten på strategien i hovedsak algoritme og gjennomføringen. Derfor inneholder slik testing hovedsakelig mer verdifulle resultater enn tilbake passende strategi for markeder på et tilfeldig tidsintervall.